Виклик xVA. Структура оцінки для сучасних ринків деривативів Wiley (398629761)

Вичерпний посібник з контрагентського ризику та коригувань оцінки, оновлений та переглянутий. У новому переглянутому п'ятому виданні «Виклик xVA» досвідчений експерт з кількісних фінансів та контрагентського кредитного ризику Джон Грегорі пропонує авторитетний план навігації контрагентським ризиком, фінансуванням, заставою, капіталом та початковим маржуванням. Він спирається на свій багаторічний досвід роботи старшим практиком у Barclays Capital, BNP Paribas та Citigroup, щоб провести вас через найактуальніші виклики, з якими зараз стикаються менеджери ризиків, трейдери та практики деривативів. Книга досліджує останні розробки в методології та практиці xVA, проводячи вас через передові інструменти стиснення для оптимізації контрагентського ризику, детальним аналізом ColVA з реальними прикладами та мінливим мандатом xVA-десків в умовах волатильних ринків. Вона розглядає проблеми впровадження FRTB-CVA, поточні підходи до KVA та MVA в банківських операціях, а також передові методи машинного навчання та алгоритмічного диференціювання. Ви також знайдете: * Комплексне охоплення всіх компонентів xVA, включаючи CVA, DVA, FVA, ColVA, KVA та MVA, з практичними рекомендаціями щодо впровадження * Детальні аналізи регуляторних вимог FRTB-CVA та розробки моделей SA-CVA для отримання регуляторного схвалення * Передові методи стиснення та стратегії оптимізації для управління контрагентським ризиком та xVA-експозицією * Реальні кейси та приклади, що демонструють застосування ColVA та операції xVA-десків під час ринкової волатильності * Найсучасніші обчислювальні методи, включаючи підходи машинного навчання та алгоритмічне диференціювання для підвищення ефективності розрахунків. Ідеально підходить для менеджерів ризиків, трейдерів, практиків деривативів та фінансових регуляторів, «Виклик xVA», п'яте видання, пропонує необхідні оновлення та практичні інструменти, які потрібні сучасним фінансовим професіоналам для ефективного впровадження xVA-структур, оптимізації управління контрагентським ризиком та навігації у все більш складному регуляторному ландшафті.