Вызов xVA. Структура оценки для современных рынков деривативов Wiley (398629761)

Исчерпывающее руководство по контрагентскому риску и корректировкам оценки, обновленное и пересмотренное. В новом пересмотренном пятом издании «Вызов xVA» опытный эксперт по количественным финансам и контрагентскому кредитному риску Джон Грегори предлагает авторитетный план навигации по контрагентскому риску, финансированию, обеспечению, капиталу и начальному маржированию. Он опирается на свой обширный опыт работы старшим практиком в Barclays Capital, BNP Paribas и Citigroup, чтобы провести вас через самые актуальные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются риск-менеджеры, трейдеры и практики деривативов. Книга исследует последние разработки в методологии и практике xVA, проводя вас через передовые инструменты сжатия для оптимизации контрагентского риска, детальный анализ ColVA с реальными примерами и меняющийся мандат xVA-десков в условиях волатильных рынков. Она рассматривает проблемы внедрения FRTB-CVA, текущие подходы к KVA и MVA в банковских операциях, а также передовые методы машинного обучения и алгоритмического дифференцирования. Вы также найдете: * Комплексное освещение всех компонентов xVA, включая CVA, DVA, FVA, ColVA, KVA и MVA, с практическими рекомендациями по внедрению * Детальные анализы регуляторных требований FRTB-CVA и разработки моделей SA-CVA для получения регуляторного одобрения * Передовые методы сжатия и стратегии оптимизации для управления контрагентским риском и xVA-экспозицией * Реальные кейсы и примеры, демонстрирующие применение ColVA и операции xVA-десков во время рыночной волатильности * Современные вычислительные методы, включая подходы машинного обучения и алгоритмическое дифференцирование для повышения эффективности расчетов. Идеально подходит для риск-менеджеров, трейдеров, практиков деривативов и финансовых регуляторов, «Вызов xVA», пятое издание, предлагает необходимые обновления и практические инструменты, которые нужны современным финансовым профессионалам для эффективного внедрения xVA-структур, оптимизации управления контрагентским риском и навигации во все более сложной регуляторной среде.